Methods for high-dimensional data in econometrics

Nieuwe econometrische methodologie voor data met een groot aantal parameters

In de afgelopen decennia is er een groeiende vraag geweest naar methodologie die geschikt is voor data met een groot aantal parameters, in vergelijking met het aantal observaties. Nick Koning stelt een methodologie voor die geschikt is voor drie situaties met zulke data.

Hij bespreekt eerst een setting waar de data voortkomt uit een linear model met parameters die optellen tot één en een bepaalde mate van ijlte hebben. Dit heeft verscheidene toepassingen binnen de economische wetenschap. Specifiek wordt er een algoritme voorgesteld om dergelijke data op een model af te stemmen. Vervolgens presenteert Koning een nieuwe toets voor het toetsen van momentongelijkheden. Deze toets is met name goed geschikt voor het toetsen tegen alternatieven waaronder meerdere momentongelijkheden zijn overschreden. Tot slot generaliseert Koning deze toets voor het toetsen van kegels. Deze toets wordt vervolgens vergeleken met toetsen gebaseerd op kwadratische statistieken.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/80883671-f2bd-408b-9658-bbb07c973822