Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Extra Colloquium Mathematics, Professor Mark Girolami

30 juni 2014

Date:                      

Monday, June 30th 2014

Speaker:

Prof. Mark Girolami

Room:

5161.0289 (Bernoulliborg)

Time:

13.00-13.50

Title: Quantifying Epistemic Uncertainty in ODE and PDE Solutions using
        Gaussian Measures and Feynman-Kac Path Integrals


Abstract:

Diaconis and O'Hagan originally set out a programme of research suggesting the evaluation of a functional can be viewed as an inference problem. This perspective naturally leads to construction of a probability measure describing the epistemic uncertainty associated with the evaluation of functions solving for systems of Ordinary Differential Equations (ODE) or a Partial Differential Equation (PDE). By defining a joint Gaussian Measure on the Hilbert space of functions and their derivatives appearing in an ODE or PDE a stochastic process can be

constructed. Realisations of this process, conditional upon the ODE or PDE, can be sampled from the associated measure defining "Global" ODE/PDE solutions conditional on a discrete mesh. The sampled realisations are consistent estimates of the function satisfying the ODE or PDE system and the associated measure quantifies our uncertainty in these solutions given a specific discrete mesh.

Likewise an unbiased estimate of the "Local" solutions of certain classes of PDEs, along with the associated probability measure, can be obtained by appealing to the Feynman-Kac identities and 'Bayesian Quadrature' which has advantages over the construction of a Global solution for inverse problems. In this talk I will describe the quantification of uncertainty using the methodology above and illustrate with various examples of ODEs and PDEs in specific inverse problems.

Colloquium coordinators are Prof.dr. A.C.D. van Enter (e-mail : A.C.D.van.Enter@rug.nl) and
Dr. A.V. Kiselev (e-mail: a.v.kiselev@rug.nl )

http://www.rug.nl/research/jbi/news/colloquia/mathematics-colloquia/

Laatst gewijzigd:06 juni 2018 14:05

Meer nieuws

  • 02 augustus 2018

    Zeer uitzonderlijk eiwit biedt mogelijkheden voor nieuwe antibiotica

    Een onderzoeksgroep van de RUG onder leiding van Dirk Slotboom heeft een bijzonder eiwit ontdekt dat mogelijk een grote rol kan spelen in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. De bevindingen zijn op 2 augustus gepubliceerd in het tijdschrift Nature...

  • 24 juli 2018

    De natuur weet antwoord

    Spreeuwen en mieren presteren met minimaal denkvermogen iets wat voor de slimste robots te ingewikkeld is: functioneren als een collectief. Daarom spiekt hoogleraar Ming Cao graag bij de natuur.

  • 23 juli 2018

    Drie jonge onderzoekers naar buitenlandse topinstituten met Rubicon-beurs

    Drie veelbelovende, pas gepromoveerde RUG-wetenschappers gaan dankzij het programma Rubicon van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) twee jaar onderzoek doen aan buitenlandse topinstituten. Het gaat om Mayra Diosa-Toro, Machteld...