Analysis of large value payment systems: liquidity behaviour and disruptions
Promotie: dhr. R.H. Heijmans, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Analysis of large value payment systems: liquidity behaviour and disruptions
Promotor(s): prof.dr. J. de Haan
Faculteit: Economie en Bedrijfskunde
Simulatie van gedrag van banken in stresssituatie
Hoogwaardige betaalsystemen die door centrale banken worden aangeboden, wikkelen transacties af met gemiddeld een hoge waarde (ongeveer 7 miljoen euro). De deelnemers aan deze systemen zijn vooral commerciële banken. Aangezien de belangrijkste (d.w.z. grootste) geldstromen door deze systemen gaan, bevatten ze waardevolle informatie over de vraag hoe banken ervoor staan. Het proefschrift van Ronald Heijmans maakt gebruik van de deze data om simulaties uit te voeren, netwerkstructuren te bestuderen, ontwikkelingen in de geldmarkt te volgen en informatie te verkrijgen over de financiële positie van banken.
Met simulaties is het mogelijk in te gaan op een vraag als: wat gebeurt er als een bank in betalingsproblemen komt? De simulatie die is uitgevoerd in dit proefschrift gaat over de vraag hoe gevoelig het betaalsysteem is voor veranderingen in de uitgaande betaalstroom van één grote bank. De bestudering van netwerkstructuren laat zien wat de (mogelijke) impact is van een bepaalde verstoring (bijvoorbeeld faillissement van een bank) op andere banken in het betaalsysteem. De betalingsverkeerdata zijn ook gebruikt om een methode te ontwikkelen waarmee de liquiditeitspositie van banken gemonitord kan worden. Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van banken tijdens stressvolle situaties zijn zowel de transactiedata bestudeerd ten tijde van de crisis (faillissementen, nationalisatie, staatssteun) als een experimentele studie uitgevoerd. Deze inzichten kunnen uiteindelijk gebruikt worden om realistischer simulaties te maken.
Ronald Heijmans (Posterholt, 1977) studeerde sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Heijmans is werkzaam bij de afdeling betalingsverkeerbeleid van De Nederlandsche Bank.
Laatst gewijzigd: | 13 maart 2020 00:59 |
Meer nieuws
-
19 april 2024
Nieuwe scriptieprijs voor masterstudenten Economie en Bedrijfskunde
Hoe kunnen we economie en bedrijfskunde studenten prikkelen om in hun masterscriptie aandacht te besteden aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen? De 14 Nederlandse faculteiten economie en bedrijfskunde, verenigd in het Decanenberaad Economie...
-
18 april 2024
Ward Romeijnders appointed as Professor of Optimization under Uncertainty
The Faculty of Economics and Business is pleased to announce that Ward Romeijnders has been appointed as Professor of Optimization under Uncertainty. The chair is situated within the Department of Operations.
-
16 april 2024
RUG ondertekent Barcelona Declaration on Open Research Information
De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Barcelona Declaration on Open Research Information (Verklaring Open Onderzoeksinformatie) officieel ondertekend. Dit wordt gezien als een grote stap richting verantwoordelijke onderzoeksbeoordeling en open...