Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The hedge fund return puzzle. A macroeconomic explanation

14 februari 2011

Promotie: dhr. B.A. Boonstra, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The hedge fund return puzzle. A macroeconomic explanation

Promotor(s): prof. dr. R.A.H. van der Meer, prof. dr. E. Sterken

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

 

De rol van hedgefondsen op macro-economisch niveau

Hefboom- of hedgefondsen hebben dusdanig hoge rendementen gegenereerd, dat deze niet te verklaren zijn volgens de klassieke ‘capital asset pricing’-modellen. Het merendeel van het hedgefondsonderzoek heeft zich tot dusver voornamelijk gericht op micro-economische en organisatorische aspecten. Promovendus Bernard Boonstra onderzocht de hedgefondsrendementen aan de hand van een macro-economische analyse. Daarmee verklaart hij niet alleen het bestaansrecht van hedgefondsen, maar ook hun rendement. En hoewel de hedgefondsen geregeld in negatieve zin aan bod komen in in de media, geeft Boonstra hun toegevoegde waarde weer voor het functioneren van de kapitaalmarkt.

Bernard Boonstra (Groningen, 1977) studeerde monetaire economie aan de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, bij de vakgroep Economie, Econometrie en Financiering.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41

Meer nieuws